Регулятор не разделил оптимизм банков и оценил их активы по-новому

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отчиталось о прошлогодней оценке качества банковских активов (AQR), сообщает Orda.kz. Проверяя банки, регулятор нашёл существенные различия между собственной оценкой качества некоторых активов и тем, что о них думают сами кредитные организации. Спорные активы были переквалифицированы. 

Ключевой показатель, на который опиралось АРРФР, — размер риска при дефолте (EAD). Он определяет сумму потерь банка в случае вынужденного списания того или иного актива — с учётом погашенной части. В зависимости от размера EAD, кредиты делятся на три стадии: к первой относят стандартные (которые заёмщик, скорее всего, погасит в полном объёме), ко второй — вс существенной степенью риска, к третьей — дефолтные. 

Особое внимание АРРФР уделяло 1299 заёмщиков с совокупным размером долга 32,8 трлн тенге. на них приходится 30,2 % общего EAD сектора, для каждого из них EAD превышает 0,2 % от собственного капитала того или иного банка. Их классифицировали как индивидуальных заёмщиков, требующих отдельного контроля. 

В результате AQR активы на 445,8 млрд тенге переклассифицировали на более низкую стадию. 40 заёмщиков перевели из первой стадии во вторую, ещё 18 признали дефолтными. 

Также АРРФР оценивал обеспеченность активов провизиями (резервами на возможные потери). Это «бумажный» показатель, который учитывается в пассивной части баланса банка, а в активной на ту же сумму указываются расходы, которые уменьшают капитал и ухудшают финансовый результат банка. За счёт формирования провизий (в соответствии с предписаниями АРРФР) банки заранее учитывают возможные риски на случай дефолта заёмщика и списания его долга и не несут дополнительных. Если риск не реализуется, банк распускает резерв и учитывает его величину в доходах. 

Размер провизий в процентах от величины актива зависит от его качества. Низкий коэффициент покрытия активов провизиями говорит о низкой защищённости на случай дефолтов, но одновременно и о высоком качестве активов. 

У пяти из проверенных 11 банков коэффициент покрытия активов провизиями превышают 200 %. Лидером стал Банк ЦентрКредит с показателем 279 %. Ещё у четырёх банков коэффициент варьируется от 100 до 160 %, у трёх он находится ниже 100 %. Самый низкий показатель — у Home Credit Bank (73 %).

Читайте также:

Несколько банков повысили ставки по депозитам, несмотря на сохранение базовой

Банкам запретят оформлять кредиты, если клиентам звонили мошенники

Некоторым казахстанцам будут давать отсрочку по кредитам